Eu estou usando o mysql 5.0 e estou criando, alterando e consultando tabelas atraves do MySQL Command Line Client e estou sentindo muita dificuldade, pois estou acostumada a usar o sql explorer do delphi, onde e possivel visualizar o resultado de uma select com mais facilidade. Gostaria de saber se alguém sabe alguma forma mais facil de executar esses comandos sql.

Você instalou o PHP na mão? Se instalou algum desses pacotes prontos (wamp, xampp, phptriad, etc...) eles vem com um script chamado phpmyadmin, que permite você gerir os BDs/tabelas do MySQL numa interface gráfica amigável (e fazer/ver querys)... Existem outros sistemas para administrar BDs e outras coisas, mas se você não precisa de nada avançado o phpmyadmin dá conta do recado.

Eu instalei atraves do arquivo php-5.2.6-Win32.zip.
Eu fiz download do arquivo phpMyAdmin-2.11.6-all-languages.zip, e conforme estava orientando no site, criei um diretorio chamado phpMyAdmin dentro do diretorio que esta instalado o apache (C:\Arquivos de programas\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs).
Como eu faço para acessar esses pacotes prontos.

Existe um arquivo chamado config.inc.php no phpMyAdmin que você precisará alterar com as informações do seu MySQL, como login e senha.
Você pecisará também criar um usuário limitado para o phpMyAdmin, o padrão é pma com senha pma.

Me desculpe, mas, você poderia me explicar como eu faço isso ? Pois no meu phpMyAdmin não tem esse arquivo. E como eu faço para criar esse usuario. Depois, como eu faço para abrir os pacotes para poder criar, alterar e consultar tabelas sem ser no prompt do dos.
Novamente, me desculpe, é que eu estou tentando aprender a programar em php com mysql a um pouco menos de um mes e eu sei que tenho muita coisa pra aprender. Eu tenho uma boa noção de lógica de programação, pois desenvolvo em delphi, mas estou "apanhando" bastante com o php, eu estou achando uma linguagem dificil pra aprender, pode ser tambem porque eu não conheça ninguém que saiba e que possa me dar algumas dicas.
Muito obrigada pela atenção e pela ajuda.

Desinstala tudo e instala o wamp, ele vai instalar o apache, mysql, php e phpmyadmin tudo sozinho e automático...

Muito obrigado, agora deu certo.