Ponha o seguinte código num botão:

CODE
Dim intTamanho As Integer
intTamanho = datagrid1.Width
datagrid1.Width = Printer.Width
Printer.PaintPicture datagrid1.CaptureImage, 0, 0
Printer.EndDoc
datagrid1.Width = intTamanho



Pronto! é só clicar e imprimir seu DataGrid.